Сравнение JHDV с MDLV
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 21.11%/yr vs 13.11%/yr for MDLV. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 12.59%.
JHDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.87%
MDLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.24K | $16.16K | $32.58K | |
| $184.92K | $163.04K | $191.55K |
Сравнение доходности по годам JHDV и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 21.19% | 14.76% | 20.25% | 14.84% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 12.59% | 13.30% | 10.16% | -0.14% |
Correlation
The correlation between JHDV and MDLV is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between JHDV and MDLV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
JHDV
MDLV
Сравнение JHDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDV | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.61 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 14.43 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDV и MDLV
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -10.71% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -4.27% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -10.71% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.22% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.36% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и MDLV
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.04% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 6.88% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 9.12% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 10.51% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 10.51% | +5.09% |
Сравнение комиссий JHDV и MDLV
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и MDLV
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MDLV в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.69% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and MDLV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (3.80%) compared to MDLV (3.04%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs MDLV's -10.71%.
On 3-year performance, JHDV leads with 21.11% vs 13.11% for MDLV. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 21.11% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.01% for JHDV.
They also come from different issuers: John Hancock and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.58% for MDLV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор