Сравнение JHDV с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
JHDV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHDV и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHDV и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 15.38% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHDV и MDLV
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
JHDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
JHDV
MDLV
Сравнение JHDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.63 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.39 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JHDV и MDLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и MDLV
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и MDLV
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHDV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -10.71% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -9.55% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.85% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.34% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.22% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и MDLV
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHDV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.47% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 6.50% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 11.89% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 10.55% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 10.55% | +5.30% |