Сравнение JHDV с DTD
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. JHDV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 21.41%/yr vs 17.90%/yr for DTD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.
JHDV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам JHDV и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.39% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | 11.27% |
Correlation
The correlation between JHDV and DTD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between JHDV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. DTD — Ранг доходности на риск
JHDV
DTD
Сравнение JHDV c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDV | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.39 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 14.00 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDV и DTD
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -58.19% | +39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -6.30% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -14.41% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.92% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -7.32% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.52% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и DTD
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.65% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.13% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 9.41% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.56% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.19% | -0.48% |
Сравнение комиссий JHDV и DTD
JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и DTD
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DTD в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and DTD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (4.43%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs DTD's -58.19%.
On 3-year performance, JHDV leads with 21.41% vs 17.90% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 21.41% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.
JHDV has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.86% for DTD.
They also come from different issuers: John Hancock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.28% for DTD.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор