PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с DHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с DHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX).

JHDV и DHLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и DHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и DHLX

2026 (YTD)2025
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%1.50%
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-2.84%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -2.84%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHLX

1 день
0.31%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-1.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с CSTKDHLX с FVALDHLX с LVDSDHLX с PYDHLX с ELCV

Сравнение комиссий JHDV и DHLX

JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHDV vs. DHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DHLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c DHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVDHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. DHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVDHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.28

+1.37

Корреляция

Корреляция между JHDV и DHLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и DHLX

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DHLX в 0.42%

TTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.42%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и DHLX

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVDHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-8.40%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.64%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.91%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и DHLX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVDHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

11.68%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

11.68%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.68%

+4.17%