PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHDV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JHDV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.


JHDV

1 день
0.10%
1 месяц
6.51%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.85%
1 год
33.95%
3 года*
22.49%
5 лет*
10 лет*

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHDV и AVLV


2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
18.86%14.76%20.25%15.99%6.99%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
20.96%15.12%17.49%17.43%10.75%

Correlation

The correlation between JHDV and AVLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between JHDV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. High Dividend ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

JHDV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHDVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.25

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

25.03

-7.72

JHDV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHDVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.87

+0.50

Просадки

Сравнение просадок JHDV и AVLV

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и AVLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JHDVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-19.50%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.39%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.50%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.93%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и AVLV

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JHDVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.90%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.04%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

12.27%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.34%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.34%

-1.66%

Сравнение комиссий JHDV и AVLV

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и AVLV

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности AVLV в 1.06%


ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JHDV and AVLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHDV has higher volatility (3.23%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 22.49% for JHDV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.

JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: John Hancock and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор