Сравнение JHDV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
JHDV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHDV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHDV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHDV и ABEQ
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
JHDV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
JHDV
ABEQ
Сравнение JHDV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.76 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между JHDV и ABEQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и ABEQ
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и ABEQ
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHDV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -27.82% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -7.95% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.67% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.02% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.14% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и ABEQ
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHDV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.46% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.09% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 11.59% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 10.86% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.98% | +1.87% |