PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

JHCP и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и IMTB

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий JHCP и IMTB

JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.33

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.37

+0.77

Корреляция

Корреляция между JHCP и IMTB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и IMTB

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IMTB в 4.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и IMTB

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-18.15%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.77%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.80%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-4.18%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.88%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и IMTB

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.74% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.77%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.40%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

6.24%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.20%

-0.27%