Сравнение JHCP с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
JHCP и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCP и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCP и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | -0.08% | 7.59% | -0.30% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью -0.12%.
JHCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCP и APCB
И JHCP, и APCB имеют комиссию равную 0.36%.
Доходность на риск
JHCP vs. APCB — Ранг доходности на риск
JHCP
APCB
Сравнение JHCP c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCP | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 5.04 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.68 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между JHCP и APCB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и APCB
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности APCB в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.79% | 0.20% | 0.00% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок JHCP и APCB
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -6.42% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.51% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.81% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.51% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.83% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и APCB
John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.48% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.32% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 3.89% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.91% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.91% | +0.02% |