Сравнение JHCP с APCB
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JHCP returned 2.85% vs 2.47% for APCB. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.18%.
JHCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
APCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.69M | $5.05M | $2.87M | |
| $10.02M | $8.65M | $3.57M |
Сравнение доходности по годам JHCP и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.22% | 7.59% | -1.05% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.18% | 6.87% | -0.80% |
Correlation
The correlation between JHCP and APCB is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between JHCP and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. APCB — Ранг доходности на риск
JHCP
APCB
Сравнение JHCP c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCP | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 2.39 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCP и APCB
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -6.42% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.58% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.52% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.50% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.04% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и APCB
John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 1.00% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.68% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.33% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.78% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.78% | 0.00% |
Сравнение комиссий JHCP и APCB
И JHCP, и APCB имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и APCB
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности APCB в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.38% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.53% | 4.79% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and APCB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCP has higher volatility (1.00%) compared to APCB (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs APCB's -6.42%.
On 1-year performance, JHCP leads with 2.85% vs 2.47% for APCB. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCP has performed better with a 2.85% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCP and APCB have the same expense ratio: 0.36% per year.
JHCP has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.38% for APCB.
They also come from different issuers: John Hancock and ActivePassive.
APCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор