PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с JHDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).

JHCP и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и JHDV

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 1.76%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMBJHCP с CFIT
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHPI

Сравнение комиссий JHCP и JHDV

JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPJHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.09

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.86

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHDV равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.09

+0.05

Корреляция

Корреляция между JHCP и JHDV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JHDV

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности JHDV в 2.32%

TTM2025202420232022
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JHDV

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-18.97%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-13.22%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.48%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.71%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.81%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JHDV

Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.74%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.85%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

9.34%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

17.85%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

15.85%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

15.85%

-10.92%