PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с JHMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с JHMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).

JHCP и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JHMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и JHMB

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.18%7.89%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JHMB с доходностью 0.18%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.08%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHPIJHCP с JHCBJHCP с CFITJHCP с MAMB
Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с QEMMJHMB с BILJHMB с VBTLXJHMB с MBBJHMB с VTVJHMB с DCREJHMB с JHPI

Сравнение комиссий JHCP и JHMB

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.

JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JHMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JHMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPJHMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

3.89

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. JHMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JHMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPJHMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.25

+0.89

Корреляция

Корреляция между JHCP и JHMB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JHMB

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности JHMB в 4.63%

TTM20252024202320222021
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.63%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JHMB

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHMB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPJHMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-14.53%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.47%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.02%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-4.94%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.38%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JHMB

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPJHMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.57%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.67%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.72%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.87%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.87%

-0.94%