Сравнение JHCP с JHCB
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHCP returned 2.85% vs 2.12% for JHCB. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for JHCB.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и JHCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.15%.
JHCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
JHCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $493.40K | $382.75K | $337.98K | |
| $10.02M | $8.65M | $3.57M |
Сравнение доходности по годам JHCP и JHCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.22% | 7.59% | -1.05% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.15% | 8.02% | -1.33% |
Correlation
The correlation between JHCP and JHCB is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between JHCP and JHCB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. JHCB — Ранг доходности на риск
JHCP
JHCB
Сравнение JHCP c JHCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCP | JHCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.67 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 1.93 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCP и JHCB
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -22.61% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.16% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.56% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -7.98% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и JHCB
Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.00%, в то время как у John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.13% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.51% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.29% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 6.94% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 6.81% | -2.03% |
Сравнение комиссий JHCP и JHCB
JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и JHCB
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности JHCB в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.53% | 4.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and JHCB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCB has higher volatility (1.13%) compared to JHCP (1.00%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs JHCB's -22.61%.
On 1-year performance, JHCP leads with 2.85% vs 2.12% for JHCB. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCP has performed better with a 2.85% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.
JHCB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.53% for JHCP.
JHCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JHCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.29% for JHCB.
JHCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и JHCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор