PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с JHCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с JHCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB).

JHCP и JHCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JHCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и JHCB

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.58%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

John Hancock Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHPIJHCP с MAMBJHCP с CFIT
Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SGOVJHCB с SKORJHCB с JBNDJHCB с JHPIJHCB с JHMUJHCB с JHMB

Сравнение комиссий JHCP и JHCB

JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JHCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JHCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPJHCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.68

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.94

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

3.93

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. JHCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JHCB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JHCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPJHCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.13

+1.01

Корреляция

Корреляция между JHCP и JHCB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JHCB

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JHCB в 4.99%

TTM20252024202320222021
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JHCB

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHCB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPJHCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-22.61%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.60%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.98%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-8.44%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.22%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JHCB

Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.74%, в то время как у John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPJHCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.27%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.12%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

5.62%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

6.94%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

6.94%

-2.01%