PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

JHCP и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и JHPI

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с CFITJHCP с MAMB
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHDV

Сравнение комиссий JHCP и JHPI

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.72

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.29

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.21

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.21

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.55

+0.59

Корреляция

Корреляция между JHCP и JHPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JHPI

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JHPI

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-13.45%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.08%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.43%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.87%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.94%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JHPI

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.53%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

3.96%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

6.39%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

6.39%

-1.46%