Сравнение JHCP с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
JHCP и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCP и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCP и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | -0.08% | 7.59% | -0.30% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.
JHCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCP и EVTR
JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
JHCP vs. EVTR — Ранг доходности на риск
JHCP
EVTR
Сравнение JHCP c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCP | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.74 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.77 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.07 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCP | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JHCP и EVTR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и EVTR
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EVTR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.79% | 0.20% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок JHCP и EVTR
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCP | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -4.08% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.85% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.94% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.92% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.83% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и EVTR
John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCP | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.66% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.42% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 3.90% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.30% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.30% | +0.63% |