Сравнение JHCP с EUSB
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JHCP is actively managed, while EUSB is passively managed. Over the past year, JHCP returned 2.85% vs 2.55% for EUSB. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.06%.
JHCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
EUSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $1.68M | $2.10M | |
| $10.02M | $8.65M | $3.57M |
Сравнение доходности по годам JHCP и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.22% | 7.59% | -1.05% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.06% | 7.45% | -0.78% |
Correlation
The correlation between JHCP and EUSB is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between JHCP and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. EUSB — Ранг доходности на риск
JHCP
EUSB
Сравнение JHCP c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCP | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 2.55 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCP и EUSB
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -17.87% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.48% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.43% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.35% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.00% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и EUSB
John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеют волатильность 1.00% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.99% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.73% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.43% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 5.79% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 5.37% | -0.59% |
Сравнение комиссий JHCP и EUSB
JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и EUSB
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EUSB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 4.00% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.53% | 4.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and EUSB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCP has higher volatility (1.00%) compared to EUSB (0.99%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs EUSB's -17.87%.
On 1-year performance, JHCP leads with 2.85% vs 2.55% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCP has performed better with a 2.85% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.
JHCP has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.00% for EUSB.
They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.12% for EUSB.
EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор