PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с EUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

JHCP и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и EUSB

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		0.02%7.59%-0.30%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.15%7.45%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.15%.

JHCP

1 день
0.44%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с JHCBJHCP с APCBJHCP с JHPIJHCP с CFIT
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий JHCP и EUSB

JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

JHCP vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.88

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.54

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.04

+1.12

Корреляция

Корреляция между JHCP и EUSB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и EUSB

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности EUSB в 3.93%

TTM202520242023202220212020
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.74%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.93%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и EUSB

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-17.87%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.42%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.64%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-6.65%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.82%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и EUSB

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.52%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.36%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.08%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

5.75%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.46%

-0.52%