Сравнение JHCP с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
JHCP и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCP и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCP и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | -0.08% | 7.59% | -0.30% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
JHCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCP и MAMB
JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
JHCP vs. MAMB — Ранг доходности на риск
JHCP
MAMB
Сравнение JHCP c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCP | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.87 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.37 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 7.56 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.14 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между JHCP и MAMB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и MAMB
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JHCP и MAMB
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -19.33% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.55% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.42% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -7.70% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.11% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и MAMB
Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.74%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.28% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.29% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 6.08% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.97% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.96% | -2.03% |