Сравнение JHCP с MAMB
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JHCP is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, JHCP returned 2.85% vs 5.08% for MAMB. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHCP charges 0.36%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 0.88%.
JHCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
MAMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.02M | $8.65M | $3.57M | |
| $506.36K | $677.83K | $537.46K |
Сравнение доходности по годам JHCP и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.22% | 7.59% | -1.05% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 0.88% | 10.69% | -1.30% |
Correlation
The correlation between JHCP and MAMB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between JHCP and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. MAMB — Ранг доходности на риск
JHCP
MAMB
Сравнение JHCP c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCP | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.06 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCP и MAMB
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -19.33% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.94% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.74% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -7.34% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.67% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и MAMB
Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.00%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.52% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 4.09% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.69% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 7.06% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 6.87% | -2.09% |
Сравнение комиссий JHCP и MAMB
JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и MAMB
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности MAMB в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.53% | 4.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.68% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and MAMB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMB has higher volatility (1.52%) compared to JHCP (1.00%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs MAMB's -19.33%.
On 1-year performance, MAMB leads with 5.08% vs 2.85% for JHCP. On fees, JHCP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 5.08% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
JHCP has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.68% for MAMB.
They also come from different issuers: John Hancock and Monarch. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 1.49% for MAMB.
MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор