Сравнение JHCP с CGSD
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, JHCP returned 5.66% vs 4.20% for CGSD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.80%.
JHCP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCP и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.49% | 7.59% | -0.30% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.80% | 6.11% | 0.41% |
Correlation
The correlation between JHCP and CGSD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between JHCP and CGSD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. CGSD — Ранг доходности на риск
JHCP
CGSD
Сравнение JHCP c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCP | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.79 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 18.03 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCP | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.89 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.42 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок JHCP и CGSD
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -1.75% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -1.11% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.04% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.28% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.23% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и CGSD
John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.40% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 1.00% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.47% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 2.16% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 2.16% | +2.67% |
Сравнение комиссий JHCP и CGSD
JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и CGSD
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CGSD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.65% | 4.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and CGSD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCP has higher volatility (1.33%) compared to CGSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs CGSD's -1.75%.
On 1-year performance, JHCP leads with 5.66% vs 4.20% for CGSD. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSD has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCP has performed better with a 5.66% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.
JHCP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.46% for CGSD.
JHCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: John Hancock and Capital Group. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.25% for CGSD.
CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор