Сравнение JHCP с AGGY
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. JHCP is actively managed, while AGGY is passively managed. Over the past year, JHCP returned 5.66% vs 5.43% for AGGY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for AGGY.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и AGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у AGGY с доходностью 0.60%.
JHCP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам JHCP и AGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.49% | 7.59% | -0.30% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.60% | 7.38% | -0.10% |
Correlation
The correlation between JHCP and AGGY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between JHCP and AGGY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. AGGY — Ранг доходности на риск
JHCP
AGGY
Сравнение JHCP c AGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCP | AGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.94 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.69 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCP | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.38 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JHCP и AGGY
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и AGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -20.98% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.81% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.15% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -5.03% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и AGGY
Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.33%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.40% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.23% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.07% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.49% | -0.66% |
Сравнение комиссий JHCP и AGGY
JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и AGGY
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AGGY в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.65% | 4.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and AGGY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGY has higher volatility (1.40%) compared to JHCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs AGGY's -20.98%.
On 1-year performance, JHCP leads with 5.66% vs 5.43% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCP has performed better with a 5.66% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.
JHCP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.48% for AGGY.
JHCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGGY is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: John Hancock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.12% for AGGY.
JHCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и AGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор