PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCB с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

JHCB и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCB и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCB и JBND

2026 (YTD)202520242023
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%2.75%9.89%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SGOVJHCB с SKORJHCB с JHCPJHCB с JHPIJHCB с JHMUJHCB с JHMB
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий JHCB и JBND

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHCB vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.11

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.89

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.12

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JBND равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.61

-1.48

Корреляция

Корреляция между JHCB и JBND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и JBND

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JBND в 4.41%

TTM20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHCB и JBND

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCBJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-4.48%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.64%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.83%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-1.11%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.98%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и JBND

John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCBJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.67%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.65%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.29%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

4.91%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

4.91%

+2.03%