Сравнение JHCB с GABF
JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHCB returned 5.35%/yr vs 20.28%/yr for GABF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности JHCB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
JHCB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -2.28% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between JHCB and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCB vs. GABF — Ранг доходности на риск
JHCB
GABF
Сравнение JHCB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.16 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -0.36 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCB и GABF
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -20.86% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -17.16% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -20.86% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.44% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.95% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 7.80% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и GABF
Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 1.23%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.48% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 13.33% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 17.49% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 20.42% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 20.42% | -13.59% |
Сравнение комиссий JHCB и GABF
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и GABF
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
JHCB and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to JHCB (1.23%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 5.35% for JHCB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JHCB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for JHCB.
JHCB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.97% for GABF.
JHCB is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Gabelli. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.10% for GABF.
JHCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор