Сравнение JHCB с GABF
JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHCB returned 5.47%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности JHCB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 0.97%.
JHCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
GABF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.49K | $108.83K | $192.91K | |
| $493.40K | $382.75K | $337.98K |
Сравнение доходности по годам JHCB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.15% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -2.28% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 0.97% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between JHCB and GABF is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCB vs. GABF — Ранг доходности на риск
JHCB
GABF
Сравнение JHCB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.04 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 0.10 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCB и GABF
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -20.86% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -17.16% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -20.86% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.00% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -4.97% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 7.91% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и GABF
Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 1.13%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.93% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 13.15% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 17.49% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 20.38% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 20.38% | -13.57% |
Сравнение комиссий JHCB и GABF
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и GABF
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности GABF в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.94% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
JHCB and GABF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.93%) compared to JHCB (1.13%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.22% vs 5.47% for JHCB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JHCB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.22% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for JHCB.
JHCB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.94% for GABF.
JHCB is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Gabelli. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.10% for GABF.
JHCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор