Сравнение JHCB с GABF
JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHCB returned 5.68%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности JHCB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
JHCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 0.37% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -2.76% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between JHCB and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCB vs. GABF — Ранг доходности на риск
JHCB
GABF
Сравнение JHCB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.19 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | -0.44 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.19 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и GABF
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -20.86% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -17.16% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -20.86% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -11.60% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -4.86% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 7.27% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и GABF
Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 1.42%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 4.28% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 13.14% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 17.37% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 20.54% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 20.54% | -13.66% |
Сравнение комиссий JHCB и GABF
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и GABF
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.96% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
JHCB and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to JHCB (1.42%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 5.68% for JHCB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JHCB has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for JHCB.
JHCB has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.11% for GABF.
JHCB is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Gabelli. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.10% for GABF.
JHCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор