PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCB с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

JHCB и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCB и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCB и JHCP

2026 (YTD)20252024
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%-0.26%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SGOVJHCB с SKORJHCB с JBNDJHCB с JHPIJHCB с JHMBJHCB с JHMU
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHPIJHCP с CFITJHCP с MAMB

Сравнение комиссий JHCB и JHCP

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHCP в 0.36%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHCB vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.93

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.30

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.58

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.53

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHCP равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.14

-1.01

Корреляция

Корреляция между JHCB и JHCP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и JHCP

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JHCP в 4.75%

TTM20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHCB и JHCP

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCBJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-3.06%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-3.06%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.97%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-0.71%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.07%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и JHCP

John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCBJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.74%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

3.03%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.91%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

4.93%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

4.93%

+2.01%