Сравнение JHCB с JHMB
JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHCB returned 5.68%/yr vs 5.24%/yr for JHMB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности JHCB и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHCB показывает доходность 0.37%, а JHMB немного ниже – 0.36%.
JHCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCB и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 0.37% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | -0.90% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.36% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
Correlation
The correlation between JHCB and JHMB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between JHCB and JHMB shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCB vs. JHMB — Ранг доходности на риск
JHCB
JHMB
Сравнение JHCB c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.26 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 6.58 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и JHMB
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -14.53% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -3.01% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -5.80% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.84% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -4.82% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.03% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и JHMB
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.16% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.76% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.91% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 5.81% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.81% | +1.07% |
Сравнение комиссий JHCB и JHMB
JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и JHMB
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JHMB в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.96% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.73% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
JHCB and JHMB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCB has higher volatility (1.42%) compared to JHMB (1.16%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs JHMB's -14.53%.
On 3-year performance, JHCB leads with 5.68% vs 5.24% for JHMB. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHCB has performed better with a 5.68% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.
JHCB has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.73% for JHMB.
JHCB is categorized as Corporate Bonds, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.39% for JHMB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCB и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор