PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCB с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

JHCB и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCB и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCB и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%2.75%8.89%-15.93%0.17%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SKORJHCB с SGOVJHCB с JHCPJHCB с JBNDJHCB с JHMBJHCB с JHMU
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий JHCB и JHPI

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHCB vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.72

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.29

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

7.21

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Корреляция

Корреляция между JHCB и JHPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и JHPI

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JHCB и JHPI

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCBJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-13.45%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-3.08%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.43%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-3.87%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.94%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и JHPI

John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCBJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.52%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.53%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

3.96%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

6.39%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

6.39%

+0.55%