Сравнение JHCB с JHMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU).
JHCB и JHMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCB и JHMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCB и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.71% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JHMU с доходностью 0.28%.
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCB и JHMU
JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHMU в 0.39%.
Доходность на риск
JHCB vs. JHMU — Ранг доходности на риск
JHCB
JHMU
Сравнение JHCB c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.15 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.55 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.69 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между JHCB и JHMU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и JHMU
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JHMU в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и JHMU
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCB | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -4.48% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -3.69% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.95% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -0.81% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и JHMU
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCB | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.33% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.10% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 4.11% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.19% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.19% | +2.75% |