PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHCB с IGHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. JHCB is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past 5 years, JHCB returned 0.64%/yr vs 5.24%/yr for IGHG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности JHCB и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.17%.

JHCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCB и IGHG

2026 (YTD)20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		0.37%8.02%2.75%8.89%-15.93%3.41%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%-1.51%

Correlation

The correlation between JHCB and IGHG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.08

The correlation between JHCB and IGHG shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SKORJHCB с SGOVJHCB с JHCPJHCB с JHMBJHCB с JHPIJHCB с JHMU
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

JHCB vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.68

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.53

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.31

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.71

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.05

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.38

Просадки

Сравнение просадок JHCB и IGHG

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHCBIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-25.16%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-1.75%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-3.74%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-8.75%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.11%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-2.30%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и IGHG

John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHCBIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.62%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.53%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

3.44%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

5.02%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

7.46%

-0.58%

Сравнение комиссий JHCB и IGHG

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и IGHG

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности IGHG в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.96%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHCB and IGHG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHCB has higher volatility (1.42%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs IGHG's -25.16%.

On 5-year performance, IGHG leads with 5.24% vs 0.64% for JHCB. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.24% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.96% for JHCB.

They also come from different issuers: John Hancock and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.30% for IGHG.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCB и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор