PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHAC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, JHAC returned 4.52% vs 6.27% for USMV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.90%.

JHAC

1 день
0.49%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-0.80%
С начала года
1.50%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и USMV

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		1.50%3.33%23.65%15.81%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%8.67%

Correlation

The correlation between JHAC and USMV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between JHAC and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и USMV

Секторы
JHAC
USMV

Технологии

27.5%
33.9%

Потребительский циклический сектор

23.9%
5.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.2%

Промышленность

6.5%
6.1%

Здравоохранение

6.3%
12.6%

Энергетика

4.9%
2.7%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
9.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

JHAC
27.5%
USMV
33.9%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
USMV
6.2%

Промышленность

JHAC
6.5%
USMV
6.1%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
USMV
12.6%

Энергетика

JHAC
4.9%
USMV
2.7%

Недвижимость

JHAC
3.5%
USMV
2.5%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
USMV
9.4%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
USMV
2.4%

Коммунальные услуги

JHAC

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с MIDJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

JHAC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.74

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.10

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.98

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

3.18

-2.30

JHAC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и USMV

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-33.10%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-6.46%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.24%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-2.87%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.98%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и USMV

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.00%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

6.41%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

8.53%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

12.38%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

14.50%

+2.75%

Сравнение комиссий JHAC и USMV

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и USMV

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and USMV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.55%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, USMV leads with 6.27% vs 4.52% for JHAC. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USMV has performed better with a 6.27% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор