Сравнение JHAC с SPLV
JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. JHAC is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, JHAC returned 1.49% vs 4.95% for SPLV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности JHAC и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.74%.
JHAC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам JHAC и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -3.91% | 3.33% | 23.65% | 15.81% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | 7.19% |
Correlation
The correlation between JHAC and SPLV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between JHAC and SPLV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAC vs. SPLV — Ранг доходности на риск
JHAC
SPLV
Сравнение JHAC c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAC | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAC и SPLV
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAC | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -36.26% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -7.41% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -2.84% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.55% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.21% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и SPLV
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAC | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.27% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 7.38% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 10.22% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.50% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.39% | +2.01% |
Сравнение комиссий JHAC и SPLV
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и SPLV
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPLV в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.60% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
JHAC and SPLV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to JHAC (4.02%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs SPLV's -36.26%.
On 1-year performance, SPLV leads with 4.95% vs 1.49% for JHAC. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPLV has performed better with a 4.95% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.60% for JHAC.
JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: John Hancock and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.25% for SPLV.
SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHAC и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор