PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. JHAC is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 1.57% for SPLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и SPLV

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%5.69%

Correlation

The correlation between JHAC and SPLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.37

The correlation between JHAC and SPLV shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHAC и SPLV

Секторы
JHAC
SPLV

Технологии

27.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

23.9%
5.7%

Финансовые услуги

15.9%
16.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.9%

Промышленность

6.5%
10.1%

Здравоохранение

6.3%
6.8%

Энергетика

4.9%
0.9%

Недвижимость

3.5%
14.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
10.8%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Технологии

JHAC
27.5%
SPLV
4.6%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
SPLV
5.7%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
SPLV
16.6%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
SPLV
0.9%

Промышленность

JHAC
6.5%
SPLV
10.1%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
SPLV
6.8%

Энергетика

JHAC
4.9%
SPLV
0.9%

Недвижимость

JHAC
3.5%
SPLV
14.8%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
SPLV
10.8%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
SPLV
2.0%

Коммунальные услуги

JHAC

-

SPLV
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с JPLDJHAC с JHDV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

JHAC vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.16

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.29

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.21

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

0.51

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.16

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JHAC и SPLV

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-36.26%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.41%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.97%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.55%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.07%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и SPLV

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.13% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

6.82%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

9.83%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

12.46%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.36%

+2.08%

Сравнение комиссий JHAC и SPLV

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и SPLV

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and SPLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, JHAC leads with 9.47% vs 1.57% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHAC has performed better with a 9.47% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.57% for JHAC.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: John Hancock and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.25% for SPLV.

JHAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор