Сравнение JHAC с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
JHAC и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAC и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAC и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -8.94% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
JHAC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAC и SPLV
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
JHAC vs. SPLV — Ранг доходности на риск
JHAC
SPLV
Сравнение JHAC c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAC | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.02 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.09 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAC | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.69 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JHAC и SPLV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и SPLV
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.63% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок JHAC и SPLV
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAC | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -36.26% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -8.88% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -5.14% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.54% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.89% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и SPLV
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAC | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.08% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 6.84% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 12.68% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 12.43% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.35% | +2.43% |