PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с MID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с MID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID).

JHAC и MID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и MID

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		-5.07%8.22%19.40%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у MID с доходностью -5.07%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MID

1 день
1.22%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-6.98%
1 год
8.68%
3 года*
10.93%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с JPLDJHAC с JHCP
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с HLALMID с IWMMID с TWHIXMID с ^NDX

Сравнение комиссий JHAC и MID

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MID в 0.45%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Доходность на риск

JHAC vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.38

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.70

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.64

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.07

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MID равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.40

Корреляция

Корреляция между JHAC и MID составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и MID

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности MID в 0.17%

TTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.17%0.18%0.17%0.02%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и MID

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и MID.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-40.15%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-14.50%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-10.42%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-13.68%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.50%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и MID

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 5.26%, в то время как у American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.22%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.12%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

23.03%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

23.71%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

24.09%

-6.31%