PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с EDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. JHAC is actively managed, while EDV is passively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 2.74% for EDV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.41%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и EDV

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%20.95%

Correlation

The correlation between JHAC and EDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLDJHAC с JHDV
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

JHAC vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.19

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.38

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.22

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

0.51

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.12

+0.83

Просадки

Сравнение просадок JHAC и EDV

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-59.96%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.54%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-54.31%

+51.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-23.44%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.40%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и EDV

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.99%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.65%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.64%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.62%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.81%

-2.37%

Сравнение комиссий JHAC и EDV

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и EDV

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EDV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and EDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs EDV's -59.96%.

On 1-year performance, JHAC leads with 9.47% vs 2.74% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHAC has performed better with a 9.47% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.57% for JHAC.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while EDV is Government Bonds. They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.05% for EDV.

JHAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор