PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHAC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 8.56% vs 11.83% for BDGS. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

JHAC

1 день
-0.07%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
7.32%
С начала года
4.43%
1 год
8.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.10%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

JHAC

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
$4.64K$2.36K$6.49K

Сравнение доходности по годам JHAC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		4.43%3.33%23.65%15.81%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.32%

Correlation

The correlation between JHAC and BDGS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between JHAC and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и BDGS

Секторы
JHAC
BDGS

Технологии

27.5%
38.9%

Потребительский циклический сектор

23.9%
12.2%

Финансовые услуги

15.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.1%

Промышленность

6.5%
6.8%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Энергетика

4.9%
2.4%

Недвижимость

3.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

JHAC
27.5%
BDGS
38.9%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
BDGS
12.2%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
BDGS
15.1%

Промышленность

JHAC
6.5%
BDGS
6.8%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
BDGS
7.1%

Энергетика

JHAC
4.9%
BDGS
2.4%

Недвижимость

JHAC
3.5%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
BDGS
3.6%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
BDGS
1.3%

Коммунальные услуги

JHAC

-

BDGS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLDJHAC с JHDV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

JHAC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHAC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.64

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.54

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.49

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

10.59

-8.95

JHAC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и BDGS

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-9.12%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-4.76%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.44%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-0.69%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

1.12%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и BDGS

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.75% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.65%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.33%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

7.24%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

8.34%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

8.34%

+8.86%

Сравнение комиссий JHAC и BDGS

JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и BDGS

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.55%0.58%0.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and BDGS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.75%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, BDGS leads with 11.83% vs 8.56% for JHAC. On fees, JHAC is cheaper at 0.72% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.83% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHAC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

JHAC has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.52% for BDGS.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: John Hancock and Bridges. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор