PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 8.86% vs 33.84% for AVGE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

JHAC

1 день
-1.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.95%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и AVGE

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-0.25%3.33%23.65%15.41%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%12.42%

Correlation

The correlation between JHAC and AVGE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between JHAC and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и AVGE

Секторы
JHAC
AVGE

Технологии

27.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

23.9%
11.9%

Финансовые услуги

15.9%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.9%

Промышленность

6.5%
13.7%

Здравоохранение

6.3%
6.0%

Энергетика

4.9%
8.8%

Недвижимость

3.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
5.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

JHAC
27.5%
AVGE
19.1%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
AVGE
11.9%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
AVGE
18.0%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
AVGE
6.9%

Промышленность

JHAC
6.5%
AVGE
13.7%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
AVGE
6.0%

Энергетика

JHAC
4.9%
AVGE
8.8%

Недвижимость

JHAC
3.5%
AVGE
3.5%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
AVGE
4.7%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
AVGE
5.3%

Коммунальные услуги

JHAC

-

AVGE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLDJHAC с JHDV
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

JHAC vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.73

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.77

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.50

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.95

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

16.91

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.73

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.49

-0.56

Просадки

Сравнение просадок JHAC и AVGE

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-17.13%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.60%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.58%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.41%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.01%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и AVGE

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.04%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.58%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.69%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.46%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.19%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.19%

+2.26%

Сравнение комиссий JHAC и AVGE

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и AVGE

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.58%0.58%0.66%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and AVGE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (3.58%) compared to JHAC (3.04%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 33.84% vs 8.86% for JHAC. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 33.84% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.58% for JHAC.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Avantis. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор