PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

JHAC и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и AVGE

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLDJHAC с JHCP
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий JHAC и AVGE

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

JHAC vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.54

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.16

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.13

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

10.15

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.54

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.30

-0.57

Корреляция

Корреляция между JHAC и AVGE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и AVGE

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVGE в 1.80%

TTM2025202420232022
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и AVGE

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-17.13%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-12.63%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-5.36%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.49%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.65%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и AVGE

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 5.26%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.73%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.86%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

17.22%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.29%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.29%

+2.49%