PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с SPTM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, JHAC returned 2.96% vs 23.97% for SPTM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.72%.

JHAC

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.68%
1 год
23.97%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и SPTM

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-4.18%3.33%23.65%15.81%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.72%16.93%23.87%13.40%

Correlation

The correlation between JHAC and SPTM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between JHAC and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и SPTM

Секторы
JHAC
SPTM

Технологии

27.5%
37.4%

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.1%

Финансовые услуги

15.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.0%

Промышленность

6.5%
8.9%

Здравоохранение

6.3%
8.4%

Энергетика

4.9%
3.3%

Недвижимость

3.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

JHAC
27.5%
SPTM
37.4%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
SPTM
10.1%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
SPTM
11.4%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
SPTM
10.0%

Промышленность

JHAC
6.5%
SPTM
8.9%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
SPTM
8.4%

Энергетика

JHAC
4.9%
SPTM
3.3%

Недвижимость

JHAC
3.5%
SPTM
2.2%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
SPTM
4.4%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
SPTM
1.9%

Коммунальные услуги

JHAC

-

SPTM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

JHAC vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.93

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.63

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.77

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

12.49

-11.90

JHAC vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и SPTM

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-54.80%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.68%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.80%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.03%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.92%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и SPTM

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 4.04%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.79%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.82%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.51%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.96%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.04%

-0.63%

Сравнение комиссий JHAC и SPTM

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и SPTM

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPTM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.60%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and SPTM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.79%) compared to JHAC (4.04%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 23.97% vs 2.96% for JHAC. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 23.97% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.60% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and State Street. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор