Сравнение JHAC с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
JHAC и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAC и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAC и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -8.94% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
JHAC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAC и SPTM
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
JHAC vs. SPTM — Ранг доходности на риск
JHAC
SPTM
Сравнение JHAC c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAC | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.00 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.52 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.52 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.28 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAC | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.00 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JHAC и SPTM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и SPTM
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.63% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок JHAC и SPTM
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAC | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -54.80% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -12.21% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -5.36% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -9.10% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.55% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и SPTM
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.26% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAC | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.35% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.54% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 18.33% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.87% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.03% | -0.25% |