PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. JHAC is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 40.55% for MTUM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и MTUM

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%10.64%

Correlation

The correlation between JHAC and MTUM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between JHAC and MTUM shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHAC и MTUM

Секторы
JHAC
MTUM

Технологии

27.5%
44.4%

Потребительский циклический сектор

23.9%
3.6%

Финансовые услуги

15.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.4%

Промышленность

6.5%
15.6%

Здравоохранение

6.3%
6.9%

Энергетика

4.9%
3.5%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

JHAC
27.5%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
MTUM
7.4%

Промышленность

JHAC
6.5%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
MTUM
6.9%

Энергетика

JHAC
4.9%
MTUM
3.5%

Недвижимость

JHAC
3.5%
MTUM
1.8%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

JHAC

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

JHAC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.14

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.90

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.53

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

14.10

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.14

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.84

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JHAC и MTUM

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-34.08%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-11.54%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.10%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.21%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.89%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и MTUM

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.13%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.67%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

16.51%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

19.08%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.60%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.03%

-3.59%

Сравнение комиссий JHAC и MTUM

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и MTUM

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and MTUM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs 9.47% for JHAC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.57% for JHAC.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор