PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с JHDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).

JHAC и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и JHDV

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 1.76%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP

Сравнение комиссий JHAC и JHDV

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHAC vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACJHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.09

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.59

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.46

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

6.86

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JHDV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.35

Корреляция

Корреляция между JHAC и JHDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JHDV

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JHDV в 2.32%

TTM2025202420232022
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JHDV

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-18.97%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-13.22%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-5.48%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.71%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.81%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JHDV

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.85%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.34%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

17.85%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.85%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.85%

+1.93%