Сравнение JHAC с JHDV
JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 33.95% for JHDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности JHAC и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.86%.
JHAC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAC и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.53% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | 14.76% | 20.25% | 10.52% |
Correlation
The correlation between JHAC and JHDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between JHAC and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAC vs. JHDV — Ранг доходности на риск
JHAC
JHDV
Сравнение JHAC c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAC | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.13 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 17.30 | -15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAC | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.90 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JHAC и JHDV
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAC | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -18.97% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -8.26% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.95% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.62% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и JHDV
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеют волатильность 3.13% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAC | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.23% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.96% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 11.74% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.68% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.68% | +1.76% |
Сравнение комиссий JHAC и JHDV
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и JHDV
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности JHDV в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
JHAC and JHDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (3.23%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs JHDV's -18.97%.
On 1-year performance, JHDV leads with 33.95% vs 9.47% for JHAC. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHDV has performed better with a 33.95% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.57% for JHAC.
JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while JHDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.34% for JHDV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHAC и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор