Сравнение JGYIX с VTWAX
JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, JGYIX returned 13.14%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGYIX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.
JGYIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 10.22%
VTWAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGYIX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 19.04% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 14.61% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 13.15% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between JGYIX and VTWAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between JGYIX and VTWAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
JGYIX
VTWAX
Сравнение JGYIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYIX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 3.19 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | 14.26 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 2.49 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.77 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и VTWAX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -34.20% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.64% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -16.43% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -26.40% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.30% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.15% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и VTWAX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.55% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 9.82% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 12.37% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 15.71% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.20% | -3.21% |
Сравнение комиссий JGYIX и VTWAX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и VTWAX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности VTWAX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 11.30% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGYIX and VTWAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to JGYIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs VTWAX's -34.20%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGYIX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор