PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции JGYIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 5.74% соответственно.

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GWOAXJGYIX с GCCHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий JGYIX и GAOAX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Доходность на риск

JGYIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.86

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.24

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.10

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

4.47

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.86

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.17

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между JGYIX и GAOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и GAOAX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и GAOAX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-29.02%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.95%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-29.02%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-29.02%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.61%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.01%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и GAOAX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.36%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.98%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.55%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

11.53%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

11.03%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

10.81%

+4.15%