Сравнение JGVVX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGVVX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.55% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 18.06% против 8.72% соответственно.
JGVVX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 18.06%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGVVX и TVRIX
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
JGVVX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
JGVVX
TVRIX
Сравнение JGVVX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.06 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JGVVX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и TVRIX
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 12.09% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и TVRIX
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGVVX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -39.36% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -8.45% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -24.87% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -39.36% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -9.20% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.10% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.06% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и TVRIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGVVX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.44% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 7.84% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 12.61% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 14.46% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.80% | +4.33% |