PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JGVVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 18.06% против 18.99% соответственно.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий JGVVX и QQQ

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

JGVVX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.07

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.00

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.32

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.38

Корреляция

Корреляция между JGVVX и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и QQQ

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и QQQ

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-82.97%

+48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.62%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-35.12%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.12%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-7.86%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-32.99%

+26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.44%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и QQQ

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.87% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.61%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.82%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.70%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

22.38%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.25%

-0.12%