PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции JGVVX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 18.06% против 21.96% соответственно.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с AGTHX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JGVVX и FCGSX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JGVVX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.66

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.34

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.98

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

13.43

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.66

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между JGVVX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и FCGSX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и FCGSX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-38.77%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-13.10%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-38.77%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-38.77%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-6.44%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.05%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.91%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и FCGSX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.15%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.39%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

24.14%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

23.69%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.19%

-1.06%