Сравнение JGRO с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
JGRO и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и OUSA
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
JGRO vs. OUSA — Ранг доходности на риск
JGRO
OUSA
Сравнение JGRO c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.79 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 2.59 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и OUSA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и OUSA
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и OUSA
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -33.12% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.80% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -6.57% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.54% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.42% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и OUSA
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.78% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 7.25% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 13.83% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 13.31% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.14% | +4.98% |