PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGRO с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGRO и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и OUSA


2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.


JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Active Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий JGRO и OUSA

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

JGRO vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGROOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.48

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.79

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.64

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

2.59

+0.41

JGRO vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGROOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Корреляция

Корреляция между JGRO и OUSA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и OUSA

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и OUSA

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


JGROOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-33.12%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-9.80%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-6.57%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.54%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.42%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и OUSA

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGROOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.78%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

7.25%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

13.83%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

13.31%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

15.14%

+4.98%