PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с FMDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, JGRO returned 15.04% vs 20.64% for FMDE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.66%.

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и FMDE

2026 (YTD)202520242023
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%5.60%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between JGRO and FMDE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between JGRO and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и FMDE

Секторы
JGRO
FMDE

Технологии

42.0%
20.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.1%

Здравоохранение

11.0%
7.8%

Промышленность

9.2%
20.1%

Финансовые услуги

5.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.7%

Энергетика

1.9%
6.4%

Сырьевые материалы

0.3%
3.9%

Недвижимость

0.3%
5.7%

Коммунальные услуги

0.1%
5.0%

Технологии

JGRO
42.0%
FMDE
20.6%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
FMDE
3.8%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
FMDE
7.8%

Промышленность

JGRO
9.2%
FMDE
20.1%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
FMDE
12.9%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
FMDE
1.7%

Энергетика

JGRO
1.9%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
FMDE
3.9%

Недвижимость

JGRO
0.3%
FMDE
5.7%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
FMDE
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

JGRO vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGROFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.48

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.12

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.49

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

9.77

-7.02

JGRO vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGRO и FMDE

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-21.10%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.33%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.63%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.12%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и FMDE

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.55%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.39%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.02%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.19%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

16.19%

+3.76%

Сравнение комиссий JGRO и FMDE

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и FMDE

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and FMDE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to FMDE (4.55%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 15.04% for JGRO. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор