PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с AMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с AMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Amentum Holdings Inc (AMTM).

JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и AMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Amentum Holdings Inc (AMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и AMTM

2026 (YTD)20252024
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%5.48%
AMTM
Amentum Holdings Inc		-9.17%37.90%-28.74%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у AMTM с доходностью -9.17%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMTM

1 день
1.00%
1 месяц
-14.20%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
4.69%
1 год
47.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Amentum Holdings Inc

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с AMTM:
AMTM с QQQAMTM с APLDAMTM с GDEAMTM с AGX

Доходность на риск

JGRO vs. AMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMTM
Ранг доходности на риск AMTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMTM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c AMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Amentum Holdings Inc (AMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROAMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.77

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.89

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. AMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMTM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и AMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROAMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.12

+0.94

Корреляция

Корреляция между JGRO и AMTM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и AMTM

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как AMTM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%
AMTM
Amentum Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и AMTM

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки AMTM в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и AMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROAMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-50.81%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-32.93%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-29.82%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-26.76%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

11.50%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и AMTM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у Amentum Holdings Inc (AMTM) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROAMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.81%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

36.62%

-24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

49.51%

-28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

60.65%

-40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

60.65%

-40.53%