Сравнение JGRO с AMTM
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock. Over the past year, JGRO returned 20.41% vs 9.45% for AMTM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и AMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у AMTM с доходностью -19.69%.
JGRO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMTM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRO и AMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 6.37% | 14.71% | 5.48% |
AMTM Amentum Holdings Inc | -19.69% | 37.90% | -28.74% |
Correlation
The correlation between JGRO and AMTM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. AMTM — Ранг доходности на риск
JGRO
AMTM
Сравнение JGRO c AMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Amentum Holdings Inc (AMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | AMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.24 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 0.53 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | AMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.21 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.22 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и AMTM
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки AMTM в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и AMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | AMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -50.81% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -40.05% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -37.94% | +37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -27.40% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 17.86% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и AMTM
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у Amentum Holdings Inc (AMTM) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | AMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 10.28% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 28.04% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 44.15% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 58.56% | -38.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 58.56% | -38.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и AMTM
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как AMTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and AMTM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (10.28%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs AMTM's -50.81%.
JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и AMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор