Сравнение JGLTX с XLG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGLTX показывает доходность 33.60%, а XLG немного выше – 34.91%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.76% против 15.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.