Сравнение JGLTX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLTX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | -7.02% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGLTX показывает доходность -7.02%, а XLG немного ниже – -7.18%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 20.70% против 15.72% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 20.70%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLTX и XLG
JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
JGLTX vs. XLG — Ранг доходности на риск
JGLTX
XLG
Сравнение JGLTX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLTX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.54 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.63 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 5.71 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLTX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JGLTX и XLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и XLG
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 9.66% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и XLG
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLTX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -52.39% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.41% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -28.02% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -30.46% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -8.93% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -7.69% | -29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.54% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и XLG
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLTX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.82% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 10.65% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 19.97% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 18.68% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 18.81% | +5.50% |