PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JGLTX с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JGLTX и XLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
616.83%
715.26%
JGLTX
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGLTX:

1.47

XLG:

2.10

Коэф-т Сортино

JGLTX:

2.00

XLG:

2.76

Коэф-т Омега

JGLTX:

1.27

XLG:

1.38

Коэф-т Кальмара

JGLTX:

1.24

XLG:

2.87

Коэф-т Мартина

JGLTX:

6.98

XLG:

11.47

Индекс Язвы

JGLTX:

4.47%

XLG:

2.83%

Дневная вол-ть

JGLTX:

21.21%

XLG:

15.52%

Макс. просадка

JGLTX:

-79.71%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

JGLTX:

-1.39%

XLG:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.44% против 15.96% соответственно.


JGLTX

С начала года

4.69%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

13.57%

1 год

30.15%

5 лет

7.60%

10 лет

10.44%

XLG

С начала года

3.02%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

14.74%

1 год

31.70%

5 лет

18.25%

10 лет

15.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JGLTX и XLG

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
График комиссии JGLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGLTX и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JGLTX
Ранг риск-скорректированной доходности JGLTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGLTX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JGLTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.472.10
Коэффициент Сортино JGLTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.002.76
Коэффициент Омега JGLTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.38
Коэффициент Кальмара JGLTX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.242.87
Коэффициент Мартина JGLTX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.9811.47
JGLTX
XLG

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.47
2.10
JGLTX
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и XLG

JGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.92%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.70%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и XLG

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.39%
-0.31%
JGLTX
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и XLG

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.79%
4.92%
JGLTX
XLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab