PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JSIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLTX с JSIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) and JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) are both mutual funds - JGLTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JGLTX returned 24.87%/yr vs 8.94%/yr for JSIVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLTX charges 0.72%/yr vs 0.81%/yr for JSIVX.

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у JSIVX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 24.87% против 8.94% соответственно.

JGLTX

1 день
0.97%
1 месяц
18.11%
С начала года
35.13%
6 месяцев
35.19%
1 год
60.36%
3 года*
37.03%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.87%

JSIVX

1 день
0.94%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
27.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLTX и JSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		35.13%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		10.46%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%

Correlation

The correlation between JGLTX and JSIVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г.

0.69

Over the past year, the correlation between JGLTX and JSIVX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с HWSAXJSIVX с VISVXJSIVX с JARTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JANBXJSIVX с JNGTX

Доходность на риск

JGLTX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJSIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.81

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.70

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.83

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

10.22

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа JSIVX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.81

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JSIVX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JSIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLTXJSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-46.98%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-10.32%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-24.24%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-24.24%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-40.58%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-9.17%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.86%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JSIVX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLTXJSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.98%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

10.80%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

16.21%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

20.46%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

21.12%

+3.37%

Сравнение комиссий JGLTX и JSIVX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JSIVX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JSIVX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JSIVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		6.64%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.69%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Часто задаваемые вопросы

JGLTX and JSIVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLTX has higher volatility (6.73%) compared to JSIVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, JGLTX dropped -81.78% vs JSIVX's -46.98%.

JGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLTX и JSIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор