PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

JGLO и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и WLDR

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий JGLO и WLDR

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.25

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.93

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.24

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

15.36

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.25

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.51

Корреляция

Корреляция между JGLO и WLDR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и WLDR

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и WLDR

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-44.69%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.31%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.32%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-8.79%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и WLDR

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.86%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.58%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.02%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.08%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

21.00%

-6.83%