PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с VOLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 11.68% vs 64.21% for VOLT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 41.30%.

JGLO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.30%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и VOLT

2026 (YTD)20252024
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		3.09%14.07%-4.01%
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between JGLO and VOLT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between JGLO and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и VOLT

Секторы
JGLO
VOLT

Технологии

31.6%
12.9%

Финансовые услуги

17.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

16.1%
3.4%

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Промышленность

7.8%
47.0%

Энергетика

3.9%
4.7%

Коммунальные услуги

2.2%
31.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Технологии

JGLO
31.6%
VOLT
12.9%

Финансовые услуги

JGLO
17.3%
VOLT
0.5%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.1%
VOLT
3.4%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

JGLO
8.2%
VOLT

-

Промышленность

JGLO
7.8%
VOLT
47.0%

Энергетика

JGLO
3.9%
VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

JGLO
2.2%
VOLT
31.0%

Сырьевые материалы

JGLO
1.6%
VOLT

-

Недвижимость

JGLO
1.5%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

JGLO
1.3%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с JQUAJGLO с IOO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

JGLO vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.97

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.69

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

6.73

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

18.83

-13.87

JGLO vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и VOLT

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-23.40%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.59%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.81%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.14%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.42%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и VOLT

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 4.77%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

9.34%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

18.28%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

21.74%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

24.53%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

24.53%

-10.37%

Сравнение комиссий JGLO и VOLT

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и VOLT

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.17%1.20%2.00%0.32%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and VOLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.34%) compared to JGLO (4.77%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 11.68% for JGLO. On fees, JGLO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGLO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

JGLO has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Tema. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор