PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 16.65% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JGLO

1 день
0.58%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и HELO

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.70%14.07%17.00%12.94%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JGLO and HELO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between JGLO and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и HELO

Секторы
JGLO
HELO

Технологии

28.4%
39.8%

Финансовые услуги

19.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.9%

Промышленность

7.7%
6.0%

Энергетика

4.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Технологии

JGLO
28.4%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
HELO
10.0%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
HELO
8.2%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
HELO
10.9%

Промышленность

JGLO
7.7%
HELO
6.0%

Энергетика

JGLO
4.3%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
HELO
2.5%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
HELO
3.5%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
HELO
1.5%

Недвижимость

JGLO
1.3%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JGLO vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.77

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.50

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.91

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

8.44

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.63

-0.43

Просадки

Сравнение просадок JGLO и HELO

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-10.89%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-5.76%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.32%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.18%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.30%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и HELO

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.70%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

4.99%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

6.20%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

7.95%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

7.95%

+6.08%

Сравнение комиссий JGLO и HELO

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и HELO

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and HELO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLO has higher volatility (3.11%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JGLO leads with 16.65% vs 10.94% for HELO. On fees, JGLO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGLO has performed better with a 16.65% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGLO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JGLO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.62% for HELO.

JGLO is categorized as Global Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор