PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JGLO и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и HELO

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%12.94%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JGLO и HELO

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.66

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.40

-0.41

Корреляция

Корреляция между JGLO и HELO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и HELO

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и HELO

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-10.89%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-5.76%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.58%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.22%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.44%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и HELO

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.67%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

5.39%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

8.58%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

8.13%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

8.13%

+6.04%