PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с GSWO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).

JGLO и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и GSWO

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.52%14.07%17.00%8.01%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-1.25%18.97%15.29%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.25%.

JGLO

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.27%
1 год
15.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSWO

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.74%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с IQQ0.DEGSWO с AVGEGSWO с WBIFGSWO с ACWVGSWO с CAPEGSWO с IEFA

Сравнение комиссий JGLO и GSWO

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.85

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

5.51

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSWO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.79

+0.19

Корреляция

Корреляция между JGLO и GSWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и GSWO

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GSWO в 1.81%

TTM2025202420232022
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.25%1.20%2.00%0.32%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и GSWO

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и GSWO.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-17.77%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.93%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.43%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.35%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.16%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и GSWO

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.51% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.55%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.24%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.62%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

12.97%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

12.97%

+1.19%