PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с CGGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).

JGLO и CGGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и CGGE

2026 (YTD)20252024
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%1.45%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у CGGE с доходностью -2.28%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с CGGRCGGE с CGDV

Сравнение комиссий JGLO и CGGE

И JGLO, и CGGE имеют комиссию равную 0.47%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOCGGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.15

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.69

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.81

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.59

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CGGE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.87

+0.12

Корреляция

Корреляция между JGLO и CGGE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и CGGE

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CGGE в 0.41%

TTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и CGGE

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и CGGE.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-14.44%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.03%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.67%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.81%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.64%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и CGGE

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.72%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.69%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.05%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.28%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.28%

-1.11%