PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGLO с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с CGGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and CGGE (Capital Group Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 12.10% vs 18.98% for CGGE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у CGGE с доходностью 9.33%.

JGLO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.86%
С начала года
6.19%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.33%
1 год
18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и CGGE

2026 (YTD)20252024
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		6.19%14.07%1.43%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.05%

Correlation

The correlation between JGLO and CGGE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between JGLO and CGGE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и CGGE

Секторы
JGLO
CGGE

Технологии

31.6%
32.9%

Финансовые услуги

17.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

16.1%
4.6%

Здравоохранение

8.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
7.6%

Промышленность

7.8%
18.3%

Энергетика

3.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.7%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.4%

Технологии

JGLO
31.6%
CGGE
32.9%

Финансовые услуги

JGLO
17.3%
CGGE
14.0%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.1%
CGGE
4.6%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
CGGE
7.5%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.2%
CGGE
7.6%

Промышленность

JGLO
7.8%
CGGE
18.3%

Энергетика

JGLO
3.9%
CGGE
2.9%

Коммунальные услуги

JGLO
2.2%
CGGE
4.3%

Сырьевые материалы

JGLO
1.6%
CGGE
2.7%

Недвижимость

JGLO
1.5%
CGGE
0.9%

Потребительский защитный сектор

JGLO
1.3%
CGGE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с IOO
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с CGDGCGGE с BDVLCGGE с TRIGXCGGE с VMOTCGGE с SMHCGGE с CGIC

Доходность на риск

JGLO vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOCGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.28

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.87

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

7.79

-2.69

JGLO vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и CGGE

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и CGGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-14.44%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-10.93%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.15%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.74%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и CGGE

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.49%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.63%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.88%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.94%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.64%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.64%

-1.56%

Сравнение комиссий JGLO и CGGE

И JGLO, и CGGE имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и CGGE

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CGGE в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.13%1.20%2.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JGLO and CGGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGE has higher volatility (4.63%) compared to JGLO (3.49%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs CGGE's -14.44%.

On 1-year performance, CGGE leads with 18.98% vs 12.10% for JGLO. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 18.98% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGLO and CGGE have the same expense ratio: 0.47% per year.

JGLO has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.37% for CGGE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group.

CGGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и CGGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор