PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 16.65% vs 44.34% for AVDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

JGLO

1 день
0.58%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и AVDV

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.70%14.07%17.00%8.01%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%6.36%

Correlation

The correlation between JGLO and AVDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between JGLO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и AVDV

Секторы
JGLO
AVDV

Технологии

28.4%
6.4%

Финансовые услуги

19.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

15.1%
14.4%

Здравоохранение

8.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.0%

Промышленность

7.7%
21.3%

Энергетика

4.3%
10.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.7%
22.5%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Технологии

JGLO
28.4%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
AVDV
2.0%

Промышленность

JGLO
7.7%
AVDV
21.3%

Энергетика

JGLO
4.3%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
AVDV
1.7%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
AVDV
22.5%

Недвижимость

JGLO
1.3%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

JGLO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.87

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.80

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.38

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

13.70

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.87

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.80

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JGLO и AVDV

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-43.01%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-13.19%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.83%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-6.77%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.24%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и AVDV

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.11%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.79%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.07%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.54%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.29%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

19.72%

-5.69%

Сравнение комиссий JGLO и AVDV

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и AVDV

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and AVDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to JGLO (3.11%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 44.34% vs 16.65% for JGLO. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 44.34% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.14% for JGLO.

JGLO is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор