Сравнение JGACX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.68% против 8.72% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и TVRIX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
JGACX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
JGACX
TVRIX
Сравнение JGACX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 6.06 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и TVRIX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и TVRIX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -39.36% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -8.45% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -24.87% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -39.36% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -9.20% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -6.10% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.06% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и TVRIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.44% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.84% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 12.61% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 14.46% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.80% | +5.11% |