Сравнение JFRDX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JFRDX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFRDX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | -11.30% | 18.31% | 28.26% | 40.01% | -33.58% | 22.73% | 39.22% | 36.75% | 1.49% | 16.74% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JFRDX показывает доходность -11.30%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%.
JFRDX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -11.30%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
VTMGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFRDX и VTMGX
JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
JFRDX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
JFRDX
VTMGX
Сравнение JFRDX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFRDX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.49 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.75 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 10.66 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFRDX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JFRDX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFRDX и VTMGX
Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности VTMGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 14.77% | 13.10% | 11.27% | 9.12% | 0.06% | 10.12% | 8.26% | 7.21% | 8.88% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок JFRDX и VTMGX
Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFRDX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -60.58% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -11.67% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -29.71% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -7.28% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -14.73% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.01% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFRDX и VTMGX
Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFRDX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.29% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 11.40% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 16.75% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.67% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 16.45% | +5.68% |